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非线性经济时间序列的相空间重构及预测
Phase space reconstruction and prediction of nonlinear economic time series
【摘要】 综述了通过一维的经济时间序列的相空间重构技术构造反映产生经济时间序列的原始系统的本质因素的理论,并举例说明了该技术的实际应用。
【Abstract】 This paper reviews the theorem of takens for phase space reconstruction and its use in analysis and prediction for economic time series. An applied example for complex stock price index of Shanghai security market is given.
【关键词】 相空间重构；
伪随机；
混沌吸引子；
微分同胚；
李雅普诺夫指数；
【Key words】 phase space reconstruction； pseudorandom； chaotic attractor； diffeomorphism； Lyapunov index；
【Key words】 phase space reconstruction； pseudorandom； chaotic attractor； diffeomorphism； Lyapunov index；
- 【文献出处】 天津职业技术师范学院学报 ,Journal of Tianjin University of Technology and Education , 编辑部邮箱 ,2003年01期
- 【分类号】F019
- 【被引频次】12
- 【下载频次】266