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GDP分布模型与股票收益率的极值分析

The GDP Model and A Study of Stock Price Returns Using Extremal Measure

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【作者】 邵学清；

【Author】 SHAO Xue-qing (Department of Statistics of Renmin University of China, Beijing 100872, China)

【机构】 中国人民大学统计系 北京100872；

【摘要】 本文讨论了利用 GDP分布模型计算 Va R和 ES的方法 ,并利用此模型对 FT 3 0指数进行了实证分析 ,得到了满意的 Va R和 ES估计值 .

【Abstract】 An extremal method to calculate VaR and ES is discussed in this paper. Then the GPD model is used to analyze the returns of FT 30 index, and the estimators of VaR and ES are attained.

【关键词】 VaR； GPD； 尾部估计； 股票收益率；
【Key words】 VaR； GPD； tail estimation； stock price returns；
  • 【文献出处】 数学的实践与认识 ,Mathematics In Practice and Theory , 编辑部邮箱 ,2003年12期
  • 【分类号】F830.9
  • 【被引频次】7
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