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关于更新风险模型中破产概率的若干结果

Some results of ruin probabilities for large claims in renewal risk model

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【作者】 孔繁超； 曹龙； 王金亮；

【Author】 KONG Fan\|chao, CAO Long, WANG Jin\|liang ( Dept.of Math.,Anhui Univ.,Hefei\ 230039,China) \;

【机构】 安徽大学数学系； 安徽大学数学系 安徽合肥230039； 安徽合肥230039； 安徽合肥230039；

【摘要】 进一步研究了更新风险模型中破产概率的问题 ,在假定索赔额分布是重尾时 ,证明了若干重要结果 ,得到了与经典的 Crammer-Lunderberg模型相一致的结论 .并且推广和改进了部分已有文献中的结果

【Abstract】 This paper is a further investigation into the problem of ruin probabilities in renewal risk model,some results are proved under the assumption that the claim size is heavy\|tailed.The results proved here are in accordance with that in classic Crammer\|Lunderberg model.Moreover,some already\|reached conclusions in some references are improved within some larger bounds.

【关键词】 风险模型； 重尾分布； 破产概率； 更新过程； 平衡更新过程；
【Key words】 risk model； heavy\|tailed distributions； ruin probabilities； renewal process； equilibrium renewal process；
  • 【文献出处】 高校应用数学学报A辑(中文版) ,Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities , 编辑部邮箱 ,2003年02期
  • 【分类号】O212
  • 【被引频次】18
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