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VaR计算方法的最新进展
【摘要】 自 2 0世纪 90年代以来 ,VaR(ValueatRisk)方法发展迅速 ,并在风险管理、绩效评价、金融监管等方面获得广泛应用。最初用来计算VaR的方法主要有历史模拟、分析方法和MonteCarlo模拟三种。近年来 ,针对实际应用中出现的问题 ,这三类方法得到进一步改进并取得较大进展
【关键词】 VaR；
历史模拟；
分析方法；
Monte Carlo模拟；
- 【文献出处】 广东财经职业学院学报 ,Journal of Guangdong Vocational College of Finance and Economics , 编辑部邮箱 ,2003年01期
- 【分类号】F830.9
- 【被引频次】31
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