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欧式期权两种投资策略的比较

Comparison with Two Investment Strategies of European Options

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【作者】 李林波； 付华； 冯建芬；

【Author】 LI Linbo, FU Hua,FENG Jianfen(Dept. of Financial Information and Technology,Nankai University,Tianjin 300071,China) 

【机构】 南开大学金融信息技术系； 南开大学金融信息技术系 天津300071； 天津300071； 天津300071；

【摘要】 基于欧式买入期权(calloption)及Black-Scholes期权定价理论,讨论了欧式期权两种不同投资策略的风险和收益之间的关系,并用沪市30只股票的数据进行了实证分析.

【Abstract】 This article studies two different optioninvestment strategies based on the BlackScholes theory on options. The returns and risks associated are discussed and compared as well as a testing analysis is carried out.

【关键词】 欧式期权； 收益； 投资风险； 投资策略；
【Key words】 european options； return； investment risk； investment strategy；
【基金】 国家自然科学基金资助项目(69974022)
  • 【文献出处】 天津师范大学学报(自然科学版) ,Journal of Tianjin Normal University (Natural Science Edition) , 编辑部邮箱 ,2002年04期
  • 【分类号】F830.9
  • 【被引频次】1
  • 【下载频次】108
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