【作者】 徐萍； 廖长高； 陈文骏；
【机构】 复旦大学管理学院； 复旦大学管理学院 上海市； 200433； 上海市；
【摘要】 投资基金作为一种创新的集合投资方式在中国业已成长了整整10年,如何评判各基金的业绩表现已经成为众多投资者普遍关注的问题之一。本文将通过给出两个简单可行的定量值——偏度统计量b和赫斯特指数H,并以2000年沪深两市22家基金的数据进行实证分析,从另一个角度提出了投资基金业绩表现评估的新思路。更多还原
