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基于风险计量指标的证券组合投资的数学模型及其应用

Mathematical Model for Security Portfolio based on Risk Measure Index and Practical Example

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【作者】 沈小春； 谢敦礼；

【Author】 SHEN Xiao-chun1, XIE Dun-li2 (1.Zhejiang Security Co.,Ltd,Hangzhou 310006,China 2.Management School, Zhejiang University,Hangzhou 310028,China)

【机构】 浙江证券有限责任公司!浙江杭州310006； 浙江大学管理学院!浙江杭州310028；

【摘要】 本文建立的证券组合投资的数学模型采用风险系数 β作为控制证券投资风险的参数 ,其经济意义明确 ,实用性强。该模型应用于证券组合投资 ,效果明显 ,操作方便。

【Abstract】 This article constructed a mathematical model,and concluded that the economic meaning was definite and practical if we used risk coefficient β to control the risk of security portfolio.The model could be applied to security portfolio,which was convenient in practice.

【关键词】 证券组合投资； 风险控制； 数学模型；
【Key words】 security portfolio； mathematical model； risk control；
  • 【文献出处】 中国管理科学 ,Chinese Journal of Management Science , 编辑部邮箱 ,2001年03期
  • 【分类号】F224
  • 【被引频次】10
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