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一个等式约束问题的拟Newton-信赖域型方法及其收敛性

A Quasi-Newton-Trust Region Methodfor Equality Constrained Optimizationand Its Convergence Properties

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【作者】 张菊亮； 章祥荪；

【Author】 JULIANG ZHANG XIANGSUN ZHANG(Institute of Applied Mathematics, Academy of Mathematics and System Science, Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100080, China)

【机构】 中科院数学与系统科学研究院应用数学研究所； 中科院数学与系统科学研究院应用数学研究所 北京； 100080； 北京； 100080；

【摘要】 在[1]中,Vardi提出一个信赖域方法,而收敛性证明却是在精确λ-搜索下给出的.本文在[1]的基础上提出一个新的算法-拟Newton-信赖域型算法,并证明该算法是全局收敛的.通过利用二阶修正技术去修正该算法,我们证明了该算法是局部超线性收敛的.

【Abstract】 In [1], Vardi proposed a trust region algorithm for equality constrained optimization, but the global convergence was obtained under exact A-search. In this paper, we propose a new method-quasi-Newton-trust region algorithm, which is based on the method in [1] and prove that it is convergent. By using twice order correction technique to modify the algorithm, we prove that the algorithm is convergent superlinearly.

【关键词】 拟Newton-信赖域型方法； 全局收敛性； 超线性收敛速度； 精确罚函数； 等式约束最优化；
【Key words】 Quasi-Newton-trust region method； global convergence； super-linear convergence； exact penalty function； equality constrained optimization.；
【基金】 国家自然科学基金资助项目（GrantNo.39830070,10171055）
  • 【文献出处】 运筹学学报 ,Or Transactions , 编辑部邮箱 ,2001年04期
  • 【分类号】O242.23
  • 【被引频次】7
  • 【下载频次】105
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