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向量分整序列的非线性协整研究

Research on the Nonlinear Cointegration for Vector Fractional Integration Series

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【作者】 程细玉； 张世英；

【Author】 CHENG Xi yu, ZHANG Shi ying (School of Management, Tianjian University, Tianjin 300072, China)

【机构】 天津大学管理学院!天津300072；

【摘要】 研究了向量分整序列的非线性协整问题。文中就分整序列的非线性协整关系进行了讨论 ,给出了多维向量分整序列非线性协整关系的若干成果

【Abstract】 This paper studies the problem of Fractional Integration (FI) time series. Furthermore, it also studies the concept of fractional nonlinear cointegrated for multivariate nonstationary time series. Some important results are given in the paper.

【关键词】 分整序列； 非线性协整； 长记忆；
【Key words】 fractional integration series； nonlinear cointegration； long memory；
【基金】 教育部博士点专项科研基金项目 !(2 0 0 0 0 0 5 60 6)
  • 【文献出处】 系统工程理论方法应用 ,Systems Enging-theory Methodology Application , 编辑部邮箱 ,2001年01期
  • 【分类号】F224
  • 【被引频次】27
  • 【下载频次】246
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