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Black-Scholes期权定价模型的简化推导

Simplified Derivation of the Black-Scholes Option Pricing Model

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【作者】 俞迎达； 俞苗；

【Author】 YU Ying\|da 1,\ YU Miao 2 (1.Mathematics Department of Xinyang Teachers College, Henan\ 464000) (2.Gushi Teachers School,Henan\ 465200)

【机构】 信阳师范学院数学系； 固始师范学校数学组 河南信阳464000； 河南固始465200；

【摘要】 本文讨论了 Black-Scholes期权定价模型的一种简化推导方法

【Abstract】 The paper discusses a simplify derivation method of the Black\|Scholes option pricing model.

【关键词】 期权； 价格； 分布密度；
【Key words】 option； price； distribution density；
  • 【文献出处】 数学的实践与认识 ,Mathematics In Practice and Theory , 编辑部邮箱 ,2001年06期
  • 【分类号】F224.7
  • 【被引频次】35
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