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国债二级市场和国债回购市场的投资决策模型研究

The Decision Making Model of Bond Exchanging Market and Bond Repo Market

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【作者】 吴国富； 杨春鹏；

【Author】 WU Guo fu 1, YANG Chun peng 2 (1.Institute of Applied Mathematics, the Chinese Academy of Sciences, Beijing 100080,China; 2.School of Finance, Qingdal University, Qingdao 266071,China)

【机构】 中国科学院应用数学研究所； 青岛大学金融学院 北京100080； 青岛266071；

【摘要】 本文我们研究了国债二级市场、国债回购市场和其它风险投资市场的收益关系 ,在一定条件下我们得出了国债二级市场、国债回购市场和其它风险投资市场的优化投资决策模型

【Abstract】 In this paper, we studied the pay-off relations of bond exchanging market, bond repo market and other risky markets, under some conditions, we obtained optimal model for bond exchanging market, bond repo market and other risky markets.

【关键词】 回购； 回购率； 几何布朗运动；
【Key words】 repo； repo ration； geometric Brownian motion.；
  • 【文献出处】 数理统计与管理 ,Application of Statistics and Management , 编辑部邮箱 ,2001年06期
  • 【分类号】F224
  • 【被引频次】9
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