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市场有效性的定义、形态和检验

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【作者】 李学； 刘建民； 靳云汇；

【机构】 北京大学光华管理学院； 北京大学光华管理学院；

【摘要】 <正> 市场有效性的定义、形态和检验是市场有效性研究的基本问题,准确把握这些问题有利于减少实证研究的错误。国内核心期刊关于中国股市有效性的部分实证研究在两个方面存在明显不足,一是没有准确理解随机行走的含义;二是没有准确理解随机行走与市场有效性的关系。本文主要目的在于明晰市场有效性的准确含义,强调统计模型与市场有效性的关系。

【关键词】 市场有效性； 有效性研究； 超常收益率； 股票价格； 期望收益率； 统计模型； 随机行走； 非正常收益率； 国内核心期刊； 风险水平；
  • 【文献出处】 数量经济技术经济研究 ,Quantitative & Technica Economics , 编辑部邮箱 ,2001年08期
  • 【分类号】F014.3
  • 【被引频次】30
  • 【下载频次】1001
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