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一类正态线性模型中参数的一致最小风险同变估计的存在性
【摘要】 研究了一类正态线性模型参数的一致最小风险同变 (UMRE)估计的存在性 .这类模型包含了正态方差分量模型、增长曲线模型、扩充的增长曲线模型以及似乎不相关回归方程组等 .在这类模型、仿射变换群、二次损失或矩阵损失下 ,分别导出了回归系数的线性可估函数、协方差阵V和 (trV) α(α>0已知 )的UMRE估计存在的充分必要条件 .利用这些结果可导出文献中有关 (扩充 )增长曲线模型和似乎不相关回归方程组中估计回归系数的结果 ,并把协方差阵V和trV的UMRE估计不存在的充分条件发展成充分必要条件 .此外 ,导出了方差分量模型中参数的UMRE估计存在的充分必要条件 .
【关键词】 一致最小风险同变估计；
仿射变换群；
二次损失；
矩阵损失；
【基金】 国家自然科学基金资助项目 (批准号 :198710 88)
- 【文献出处】 中国科学(A辑) ,Science in China,Ser.A , 编辑部邮箱 ,2001年10期
- 【分类号】O212
- 【被引频次】5
- 【下载频次】83