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R/S分析模型与中国证券市场有效性检验

R/S Analysis Model and Efficience Test of Chinese Securities Market

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【作者】 胡宗义； 谭政勋；

【Author】 HU Zong yi , TAN Zheng xun (College of Mathematics and Econometrics,Hunan Univ,Changsha 410082,China)

【机构】 湖南大学数学与计量经济学院； 湖南大学数学与计量经济学院 湖南长沙410082； 湖南长沙410082；

【摘要】 在介绍市场有效性及其一般检验模型的基础上 ,引进 Hurst指数和 R/ S分析模型并对中国证券市场的有效性进行实证研究 .

【Abstract】 On the basis of Efficient Market Hypothesis and its general test model,introducing Hurst Exponent & R/S Analysis Model,the positive research of Chinese securities market is presented.

【关键词】 市场有效性假说； R/S分析模型； Hurst指数；
【Key words】 efficient market hypothesis； R/S analysis model； hurst exponent；
【基金】 湖南省自然科学基金资助项目 ( 0 0 JJY2 0 97)
  • 【文献出处】 湖南大学学报(自然科学版) ,Journal of Hunan University(Naturnal Science) , 编辑部邮箱 ,2001年06期
  • 【分类号】F832.5
  • 【被引频次】35
  • 【下载频次】530
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