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股票价格服从跳-扩散过程的下降敲出买入期权定价模型

DOWN AND OUT CALL OPTION PRICING MODEL WHEN STOCK PRICING PROCESS IS JUMP DIFFUSION PROCESS

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【作者】 陈超； 邹捷中； 刘国买； 冯广波；

【Author】 Chen Chao Zou Jiezhong Liu Goumai Fong Guangbo (Research Center of Mathematical Finance, Changsha Railway University, Changsha 410075)

【机构】 长沙铁道学院数理金融研究中心!长沙； 410075；

【摘要】 本文讨论了一种新型期权 -下降敲出买入期权定价问题 .建立了由Possion跳 -扩散过程驱动下的股票价格行为模型 .在此模型下 ,推导出一种欧式下降敲出买入期权的定价公式

【Abstract】 In this paper, We conside a kind of exotic option, down and out option. We construct stock pricing model whose price is driven by a Possion jump diffusion process. Under the frame of this market, We deduce an European down and out call option pricing formula.

【关键词】 期权定价； 跳-扩散过程； 下降敲出期权；
【Key words】 option pricing； jump diffusion process； down and out option；
  • 【文献出处】 经济数学 ,MATHEMATICS IN ECONOMICS , 编辑部邮箱 ,2000年02期
  • 【分类号】F224
  • 【被引频次】14
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