节点文献

我国商业银行信用风险的度量与控制

Credit Risk Measurement and Control for Commercial Banks in China

  • 推荐 CAJ下载
  • PDF下载
  • 不支持迅雷等下载工具,请取消加速工具后下载。

【作者】 沈沛龙任若恩马杰

【Author】 SHEN Pei-long, REN Ruo-en, MA Jie(School of Economics and Management, Beijing University of Aeronautics and Astronautics, Beijing 100083)

【机构】 北京航空航天大学经济管理学院北京航空航天大学经济管理学院 北京 100083北京 100083北京 100083

【摘要】 本文根据《新的资本充足率框架》的基本原则及巴塞尔银行监管委员会推荐的确定资本金的VaR方法,把CreditMetricsTM的基本原理同我国商业银行的信贷管理实践相结合,研究了适合我国商业银行贷款特点的内部信用风险管理的基本框架,对我国加入WTO以后实现与国际商业银行信用风险管理接轨具有现实的指导意义。

【Abstract】 According to A New Capital Adequacy Framework issued and the VaR method recommended by the Basle Committee on Banking Supervision to determine the minimum capital, the basic framework for internal risk management suitable to commercial banks in China is investigated. The investigation combines the techniques in CreditMetrics?with the objective practices in the commercial banks. This framework will play an important role for the commercial banks meeting with the credit risk management in the world once China enters the WTO.

【关键词】 商业银行贷款信用风险VaR
【Key words】 commercial bankloancredit riskVaR
【基金】 国家自然科学基金;加拿大麦吉尔大学联合资助(79942011)
  • 【文献出处】 北京航空航天大学学报(社会科学版) ,Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics(Social Sciences Edition) , 编辑部邮箱 ,2000年04期
  • 【分类号】F832.33
  • 【被引频次】56
  • 【下载频次】705
节点文献中: