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基于GARCH模型的我国国有商业银行汇率风险评价研究  
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【副题名】 以中国银行为例
【作者】 张峰;
【导师】 周力;
【学位授予单位】 中央民族大学;
【学科专业名称】 工商管理(专业学位)
【学位年度】 2017
【论文级别】 硕士
【网络出版投稿人】 中央民族大学
【网络出版投稿时间】 2017-07-03
【关键词】 国有商业银行; 汇率风险; VaR; GARCH模型;
【英文关键词】 State-owned Commercial Bank; Exchange Rate Risk; VaR; GARCH Model;
【中文摘要】 近年来,资本在国家之间的流动频率和规模日益增大,导致经济全球化过程隐藏的金融风险越来越受到金融市场各类主体的关注。商业银行在金融行业中占据重要地位,在其日常的经营活动中会受到来自各个领域不同风险的冲击在所难免。随着银行业国际化进程逐步加快,各银行从自身层面提高了对汇率风险的关注。但我国外汇业务相对起步晚,怎样提升汇率风险的识别和管理方面的能力是摆在各经营机构面前的重要问题。因此,商业银行必须从汇率风险识别、评价、控制等各个环节全面提升自身的汇率风险管理能力。国有商业银行是我国银行体系的主要组成部分,无论是在资产规模、市场占有率方面,还是在人员、网点数量方面,均处于绝对垄断地位,在一定程度上体现着我国银行业整体的业务发展水平,对我国金融行业乃至国民经济整体平稳、健康发展起着举足轻重的作用。因此,对我国国有商业银行汇率风险管理的研究,具有重要的理论和现实意义。本文所用研究方法主要有理论分析法、实证分析法和比较分析法。其中,在论述商业银行汇率风险的定义和分类、介绍汇率风险计量方法和管理方法时,采用理论分析法;在以中国银行为例计算某一个时间节点的风险价值(VaR),通过利用GARCH模型建模,对拟合收益率分别在Stu...
【英文摘要】 In recent years,the frequency and scale of capital flow between countries has been increasing,so the various subjects of financial market pay more and more attention to the financial risks hidden by the process of economic globalization.Commercial banks play an important role in the financial industry and are subject to different risks from various areas in their daily business activities.As the internationalization of the banking sector gradually speeding up,banks themselves raised their concerns about exc...
【更新日期】 2017-07-11

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