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相依风险及平衡损失函数下的信度理论     在线阅读　整本下载　分章下载　分页下载 本系统暂不支持迅雷或FlashGet等下载工具
【英文题名】 Credibility Theory Under Dependent Risks and Balanced Loss Functions
【作者】 黄维忠;
【导师】 汪荣明; 吴贤毅;
【学位授予单位】 华东师范大学;
【学科专业名称】 概率论与数理统计
【学位年度】 2013
【论文级别】 博士
【网络出版投稿人】 华东师范大学
【网络出版投稿时间】 2013-07-20
【关键词】 信度理论; 信度保费; 正交投影; 风险相依; 共同效应; 等相关; 平衡损失函数; 加权损失函数; 熵损失函数; Linex损失函数; 相合性;
【英文关键词】 Credibility theory; Credibility premium; Orthogonal Projec-; tion; Dependent risk; Common effect; Equal correlation; Balanced loss func-; Weighted loss function; Entropy loss function; Linex loss function; Con-; sistency;
【中文摘要】 在保险实践中,一项重要的工作是确定足够的保费应对风险。到目前为止,已出现许多保险价格确定的方法。其中信度厘定方法是一种被广泛认可的重要的技术,它通过风险集的过去索赔数据,来预测风险集未来的索赔。信度理论最早出现在二十世纪初,到二十世纪六十年代,Buhlmann模型则奠定了现代信度理论的基础,它通过最小二乘法确定的信度保费解决了无需分布的问题,并把表示成个体平均和集合平均二者的加权平均。以后又出现了Buhlmann-Straub模型、回归信度模型、分层模型等重要信度模型。但在实践中,Biihlmann模型的风险间独立的假设不一定满足,风险相关情形常常发生,具有风险相关结构的Biihlmann模型逐步受到重视。 在经典的决策理论,损失函数往往只关注估计的精度,但拟合度也是一个重要的标准。Zellner首先在一般线性模型中引入了反映精度与拟合度的平衡损失函数,而在平衡损失函数下的信度厘定方法在最近几年也被开始研究。另外加权保费原理下的信度模型也不断被研究,这主要是由于加权损失函数可以减少纯保费原理中的负安全负载,如出现了如Esscher保费原理,调整保费原理等。 本文主要研究二部分内容,其一是不同于...
【英文摘要】 In insurance practice, one of the crucial tasks of actuaries is to determine adequate premiums to be charged for risks and there have been a variety of in-surance pricing methodologies to serve this purpose. Credibility ratemaking is a technique for predicting future claims of a risk class, given past claims of that and related risk classes. Mowbray (1914) provided an early introduction to practical aspects of this technique. Buhlmann (1967) derived a credibil-ity formula which has the form of weighted sum ...
【更新日期】 2013-09-26

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