【英文题名】
Research on Risk Management of State-Owned Industrial Investment Fund
【作者】
蔡神元 ;
【导师】
陈晓红 ;
【学位授予单位】
中南大学 ;
【学科专业名称】
管理科学与工程
【学位年度】
2011
【论文级别】
博士
【网络出版投稿人】
中南大学
【网络出版投稿时间】
2011-10-17
【关键词】
国有产业投资基金 ;
风险管理 ;
委托代理理论 ;
流程分析 ;
【英文关键词】
State-owned Industrial Investment Fund ;
Risk Management ;
Principal-Agent theory ;
process analysis ;
【中文摘要】
国有产业投资基金作为投资基金的一种重要形式,是支持和发展我国经济的一种重要方式和有效途径。虽然产业投资基金在我国有很好的市场发展前景,但同样存在不可忽视的风险,必须进行必要的风险管理。国有产业投资基金在风险管理方面能力的加强,可以显著地提升基金的管理水平和投资能力,提高其投资的效率和效益,从而在引导社会投资、促进经济结构调整、提高国有经济控制力和国有资产保值增值等方面发挥更大的作用,进一步稳固自身在国民经济中的重要地位。因此,本文对国有产业投资基金的风险管理进行研究具有重大的理论价值和现实意义。
本文以国有产业投资基金风险管理为研究对象,采用系统分析法、实证分析法、计量经济学分析方法,在委托代理理论、博弈理论、灰色理论等理论基础上,对国有产业投资基金投资运作过程中的风险进行研究,并依据国有产业投资基金的投资运作过程将基金的风险管理分为四个阶段,即融资阶段、投资阶段、持股阶段和退出阶段,分析了国有产业投资基金投资运作过程中各阶段的风险因素,提出了相应的风险评估方法与风险控制措施。
在融资阶段,为解决投资者的逆向选择问题,本文基于产业投资家与投资者之间对报酬选择的静态博弈,构建了报酬识别模型,讨论...
【英文摘要】
State-owned Industrial Investment Fund (IIF) is an innovation financial instrument in capital market. As a main form of Investment Fund, IIF is also one of the significant and effective ways to support and develop a country's economy, especially for China's industrial development and industrial restructuring. State-owned Industrial Investment Fund to strengthen risk management capabilities, will significantly enhance the Fund's management and investment capacity, improve efficiency and effectiveness of thei...
【更新日期】
2011-11-09
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