2007年至2008年的次贷危机,不但引发美国的经济衰退,还殃及全球其他国家和地区。如何改革现有的金融监管框架,提高金融监管能力是各国政府和金融业监管当局近期讨论的焦点。利率风险是银行业面临的一大风险。如果通货膨胀降临,利率大幅上升,银行业将面临巨大的负面冲击,20世纪80年代至90年代美国的储蓄与贷款协会危机就是典型的案例。近年来,随着我国商业银行资产负债规模的不断扩大和利率市场化改革的逐步深入,银行账户利率风险已成为我国商业银行稳健经营所面临的实质性风险。
利率是经济理论研究的重要变量,凯恩斯(John M. Keynes)和莫迪里阿尼(Franco Modigliani)都曾为利率期限结构理论做出过巨大贡献。鉴于银行风险管理对国家经济安全的重要性,近二十年来商业银行利率风险已成为经济和金融研究领域备受关注的课题之一。巴塞尔委员会2004年7月专门颁布了《利率风险管理与监管原则》,为商业银行管理银行账户利率风险提供指引。中国银监会于2009年12月25日颁布了《商业银行银行账户利率风险管理指引》,也明确要求商业银行建立银行账户利率风险管理框架体系。这些文件的颁布和实施,必将推动银行利率风险管理研究...
【英文摘要】
From 2007 to 2008, the outbreak of the sub-prime mortgage crisis, not only lead to economic recession in the United States, but also threaten the economic security of other countries and regions. How to reform the financial regulatory framework and improve the financial supervision is recently a hot topic among governments and the financial supervisory authorities. Interest rate risk (IIR) is a major risk in the banking sector. If inflation comes, interest rates will increase substantially, the banking sect...
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