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复合二项风险模型下破产概率的Pollazek-Khinchin公式
Pollazek-Khinchin Formula for Ruin Probability in Compound Binominal Risk Model
【摘要】 本文考虑复合二项风险模型破产概率问题,首先通过研究Gerber-Shiu折现惩罚函数,运用概率论的分析方法得到了其所满足的瑕疵更新方程,再结合离散更新方程理论研究了其渐近性质,最后,运用概率母函数的方法得到了与经典的Gramer-Lundberg模型类似的破产概率Pollazek-Khinchin公式．
【Abstract】 In the paper we studied uses the the Gerber-Shiu discount penalty function in compound binominal model. The first main result is the defective renewal equation which the Gerber-Shiu discount penalty function is satisfied and the asymptotic relationship of the Gerber-Shiu discount penalty function based on the renewal theory. The second main result is Pollazek-Khinchin formula of ruin probability,which is similar to the classic Poisson risk model through using the probability moment generation function.
【关键词】 重复合二项风险模型；
Gerber-Shiu折现惩罚函数；
渐近解；
破产；
【Key words】 compound binominal risk model； Gerber-Shiu discounted penalty function； asymptotic relationship； ruin；
【Key words】 compound binominal risk model； Gerber-Shiu discounted penalty function； asymptotic relationship； ruin；
【基金】 国家自然科学基金项目(10371133);湖南省自然科学基金项目(06JJ2019);湖南省社科基金项目(06YB63);湖南省教育厅2006年优秀青年基金项目(06B34)资助项目
- 【文献出处】 应用数学学报 ,Acta Mathematicae Applicatae Sinica , 编辑部邮箱 ,2007年01期
- 【分类号】O211.67
- 【被引频次】7
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