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GARCH模型残差非线性BDS检验有限样本的性质探讨

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【作者】 严正香； 尹玉枝； 安宁宁；

【机构】 信阳职业技术学院数学与计算机科学系； 暨南大学经济学院 河南信阳464000； 河南信阳464000； 广州510632；

【摘要】 本文经过大量的随机模拟,比较了不同强度的GARCH模型,及不同样本量下,BDS检验估计残差与对数平方残差的实际检验水平性质,发现小样本下BDS检验会过多的拒绝原假设;检验对数平方残差的效果优于检验标准残差的效果;BDS检验参数m对其检验结果存在显著影响,一般取4为较佳;BDS检验参数ε对检验结果没有太大影响,一般取序列的一个标准差即可。

【关键词】 GARCH； BDS； 非线性； 小样本； 随机模拟；
  • 【文献出处】 统计与决策 ,Statistics and Decision , 编辑部邮箱 ,2007年16期
  • 【分类号】F224
  • 【被引频次】4
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