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国债回购市场利率期限结构的实证研究

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【作者】 徐汝峰； 于鑫；

【机构】 山东农业大学； 上海财经大学；

【摘要】 <正>利率期限结构是指在某一确定时点上利率到期期限和到期收益率之间的函数关系,又称收益率曲线。利率期限结构理论主要集中于研究收益率曲线形状及其形成原因。目前的主要理论有:预期理论、流动性偏好理论和市场分割理论。从历史的经验数据来看,市场分割理论获得相对较弱的支持,而期限结构实际上

【关键词】 利率期限结构； 市场分割理论； 预期理论； 到期收益率； 经验数据； 流动性偏好理论； 单位根检验； 货币政策目标； 上网发行； 交易周；
  • 【文献出处】 统计与决策 ,Statistics and Decision , 编辑部邮箱 ,2007年15期
  • 【分类号】F830.9;F224
  • 【被引频次】3
  • 【下载频次】301
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