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LMSV模型波动的长记忆与相关性的小波分析
【摘要】 本文提出了LMSV模型的波动自相关函数的定义,将小波分析方法引入到LMSV模型的建模研究中,提出了基于最大重复小波变换(MODWT)的不同尺度下的LMSV模型,并进一步讨论了不同尺度下的波动自相关函数的性质,并用该方法对上海和深圳证券市场综合指数收益波动序列进行建模,对在同一尺度和不同尺度下的长记忆性与相关性进行了实证分析。
【关键词】 LMSV模型；
波动长记忆性；
MODWT(最大重复离散小波变换)；
小波自相关；
【基金】 国家自然科学基金资助项目(70471050);中国博士后基金资助项目(20060390660);天津市科技发展计划项目(06YFGZGX05600)
- 【文献出处】 统计与决策 ,Statistics and Decision , 编辑部邮箱 ,2007年12期
- 【分类号】F830.91;F224
- 【被引频次】4
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