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带干扰的复合Poisson—Geometric过程的风险模型的破产概率问题研究

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【作者】 孙树旺； 江涛；

【机构】 南京财经大学金融学院； 南京财经大学金融学院；

【摘要】 <正>一、引言在经典的C—L复合过程风险模型中,分布的一个重要性质是均值等于方差,但实际保险公司的运作中情形并非如此。随着大偏差理论的提出,国内外的

【关键词】 Poisson； 破产概率； Geometric； 复合过程； 调节系数； 索赔额； 盈余过程； 生存概率； 混合指数； Gerber；
【基金】 国家自然科学基金项目(70471071);江苏省教育厅哲社项目(04SJB630005)
  • 【文献出处】 统计与决策 ,Statistics and Decision , 编辑部邮箱 ,2007年11期
  • 【分类号】F840;F224
  • 【被引频次】1
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