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Copula-FITSGARCH模型及其在中国资本市场的应用研究
【摘要】 本文首先构建了Copula-FITSGARCH模型;然后运用此模型对中国资本市场进行了实证研究,揭示了中国资本市场存在的波动规律及沪市和深市之间存在的联动规律;最后,运用这一模型在中国资本市场风险价值领域进行了VaR识别的实证研究。
【关键词】 分形市场理论；
Copula；
Copula-FITSGARCH；
相关性；
投资组合VaR；
【基金】 国家自然科学基金资助项目(70471050)
- 【文献出处】 统计与决策 , 编辑部邮箱 ,2007年02期
- 【分类号】F832.5;F224
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