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上市公司违约概率的实证研究

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【作者】 王宝富； 李南；

【机构】 南京航空航天大学经济与管理学院； 南京航空航天大学经济与管理学院 南京210016； 南京210016；

【摘要】 内部评价法分为初级法和高级法,初级法是当前国内研究的重点。而初级内部评级法的核心部分就是违约概率的计算,其中模型化的计算方法是当今研究的主流。本文利用EDF模型对我国上市公司的最新数据作了实证分析,结果显示,虽然理论预期违约率值较穆迪公司公布的参考区间偏小,但还是具有一定的风险预警作用。

【关键词】 内部评级法； 违约概率； EDF模型；
  • 【分类号】F276.6
  • 【被引频次】7
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