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我国商业银行利率风险度量模型的现实选择
【摘要】 我国商业银行在运用利率风险度量模型方面还存在明显的不足。本文分析了利率风险度量模型在我国应用所面临的制约因素,以及我国商业银行的利率风险现状对利率风险度量管理的要求,认为商业银行现实性的选择应该是利率敏感性度量模型。
- 【文献出处】 商业时代 ,Commercial Times , 编辑部邮箱 ,2007年05期
- 【分类号】F832.2;F224
- 【被引频次】9
- 【下载频次】442
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【摘要】 我国商业银行在运用利率风险度量模型方面还存在明显的不足。本文分析了利率风险度量模型在我国应用所面临的制约因素,以及我国商业银行的利率风险现状对利率风险度量管理的要求,认为商业银行现实性的选择应该是利率敏感性度量模型。