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线性边界下两步保费率风险模型的Gerber-Shiu罚金函数

On the Discounted Penalty Function in a Two-step Premium Rate Model with Linea Dividend Barrier

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【Author】 YANG Li1,2 SUN Hao1 TIAN Xing-hu3(1.Department of Applied Mathematics,Northwestern Polytechnical University, Xi′an 710072,China)(2.Department of Information and Computation Science,the Second Northwestern Minority College,Yinchuan 750021,China)(3.School of Mathemaitcs and Computer Science,Ningxia University,Yinchuan 750021,China)

【机构】西北工业大学应用数学系；宁夏大学数学与计算机学院陕西西安710072；西北第二民族学院信息与计算科学系；宁夏银川750021；陕西西安710072；

【摘要】在经典复合泊松模型的基础上,研究线性红利边界下两步保费率风险模型的Gerber-Shiu贴现罚金函数.根本目的是推导出它的微积分方程和偏微积分方程.同时给出了线性红利边界下Lundberg基本方程;利用Laplace变换求出了最终破产概率.更多还原

【Abstract】 The classical compound Poisson risk model with a two-step premium rate is considered in this paper,which is under the linear dividend barrier.Gerber-Shiudiscounted penalty function is studied.The main purpose is to deduce the integro-differential equations and the partial integro-differential equations for the discounted penalty function.Lundberg fundamental equation is given also.更多还原

【关键词】经典泊松风险模型；最终破产概率； Gerber-Shiu贴现罚金函数；两步保费率；红利边界；
【Key words】 classical compound poisson risk model； probability of ultimate ruin； gerber-Shiudiscounted penalty function； two-step premium； dividend barrier；

【基金】国家自然基金(79970022);航空科学基金(02J53079);陕西省自然基金(N5CS0002)

【文献出处】数学的实践与认识 ,Mathematics in Practice and Theory , 编辑部邮箱 ,2007年11期

【分类号】F224
【被引频次】6
【下载频次】134

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