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g-期望下的最优停时问题
The problem of optimal stopping via g-expectations
【摘要】 在g-期望的框架下,推广了经典的连续参变量过程的最优停时理论,得到了一般非线性形式;相应地扩大了snell包络的存在区域,进一步改进了以前的结果.
【Abstract】 With the help of g-expectations,a generalized form of the classical optimal stopping is given for a continuous-parameter process,which gives the nonlinear form.It accordingly expands the existence region of the snell envelope.
【关键词】 倒向随机微分方程；
g-期望；
最优停时；
snell包络；
【Key words】 backward stochastic differential equation； g-expectations； optimal stopping； snell envelope；
【Key words】 backward stochastic differential equation； g-expectations； optimal stopping； snell envelope；
- 【文献出处】 山东大学学报(理学版) ,Journal of Shandong University(Natural Science) , 编辑部邮箱 ,2007年06期
- 【分类号】O211.63
- 【被引频次】1
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