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成份VaR(Component VaR)在投资组合风险控制中的应用

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【作者】 夏苏林； 姚传娟； 李源；

【机构】 淮北煤炭师范学院数学系； 淮北煤炭师范学院数学系；

【摘要】 本文简要介绍了VaR和成分VaR在投资组合风险管理中的应用,使管理者更加清晰的看出投资组合中各个成分的风险结构,并且用成分VaR方法对一组假定的投资组合的风险进行风险的度量与分析,并说明如何根据风险情况对组合成分进行调整以降低风险。

【关键词】 VaR； 成分VaR； 投资组合； 风险控制；
  • 【分类号】F830.59;F224
  • 【被引频次】2
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