节点文献

我国股市波动预测的非线性研究——来自GARCH族模型的对比发现

推荐 CAJ下载
PDF下载
不支持迅雷等下载工具，请取消加速工具后下载。

【机构】华中科技大学经济学院；华中科技大学经济学院湖北武汉430074；湖北武汉430074；

【摘要】选取上证综合指数数据(SSEC),分别运用四种GARCH模型对股市波动性的拟合优度及预测精度作比较研究。实证结果表明,EGARCH(1,1)模型是描述市场波动性的一个很好的工具,能够对投资者在市场风险度量与预测以及投资决策时有所帮助,而GARCH(1,1)模型不是预测股市波动的有效工具。更多还原

【关键词】波动率；预测；精度； GARCH族模型；

【文献出处】技术经济与管理研究 ,Technoeconomics & Management Research , 编辑部邮箱 ,2007年02期

【分类号】F832.51;F224
【被引频次】10
【下载频次】462

知网节下载

节点文献中：

本文链接的文献网络图示:

本文的引文网络

节点文献