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基于最小信息准则的AR(1)模型的单位根检验

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【作者】 蔺海新； 徐全智；

【机构】 电子科技大学应用数学学院； 电子科技大学应用数学学院 四川成都610054； 河西学院数学系； 甘肃张掖734000； 四川成都610054；

【摘要】 文章在讨论AR(1)模型统计性质的基础上,利用最小信息准则给出一种判断AR(1)模型单位根的方法,这种方法与传统的假设检验方法(DF检验法)相比具有一定的优点.同时对这两种检验法进行了实证模拟研究,结果表明:信息准则法在单位根检验中是一种有效的检验方法.

【关键词】 单位根检验； 信息准则； AIC； BIC； DF检验法； 模型选择；
  • 【文献出处】 河西学院学报 ,Journal of Hexi University , 编辑部邮箱 ,2007年02期
  • 【分类号】O211.1
  • 【被引频次】8
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