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常利率下复合泊松风险模型的破产概率

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【作者】 刘晓； 王翠莲；

【机构】 安徽师范大学数学计算机科学学院； 安徽师范大学数学计算机科学学院 安徽芜湖241000； 安徽芜湖241000；

【摘要】 本文从Sundt和Teugels(1995)研究常利率复合泊松风险模型的一个结果出发,给出当理赔额为指数分布时不破产概率的显式表达式,并证明此表达式在利率趋向于零时与经典风险模型的结果是一致的.

【关键词】 复合泊松过程； 利率； 破产概率；
  • 【文献出处】 池州师专学报 ,Journal of Chizhou Teachers College , 编辑部邮箱 ,2007年03期
  • 【分类号】F840;F224
  • 【被引频次】1
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