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基于TARCH模型的VaR方法对上海股市的分析

Analysis of Shanghai Stock Market Using VaR Method Based on TARCH Model

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【Author】 Liu Yi1) Chen Jia2) Wu Runheng2) (1)College of Econ.and Business Administration,North China Univ.of Tech., 100041,Beijing,China; 2)College of Sciences,North China Univ.of Tech,100041,Beijing,China)

【机构】北方工业大学经济管理学院；北方工业大学理学院；北方工业大学理学院 100041北京； 100041北京；

【摘要】应用方差—协方差方法中的GARCH和TARCH模型计算了上证综合指数的VaR值.在GARCH和TARCH模型中分别应用了正态分布、t分布和GED分布3种不同的分布假设,并通过Kupiek检验比较了各种模型的优劣.更多还原

【Abstract】 In this article,the VaR of the Shanghai Stock Market general indexes are calculated by using GARCH and TARCH models of the variance-covariance method.In these models,various distributions are respectively applied: N(0,1),t and generalized error distributions(GED),and comparison concerning their performances using the method of Kupiek test is carried out.更多还原

【关键词】 VaR；分布函数； GARCH； TARCH；
【Key words】 VaR； distribution function； GARCH； TARCH；

【文献出处】北方工业大学学报 ,Journal of North China University of Technology Beijing China , 编辑部邮箱 ,2007年01期

【分类号】F832.51;F224
【被引频次】28
【下载频次】1036

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