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三叉树模型下的等价鞅测度
Equivalent Martingale Measures in a Trinomial Tree Model
【摘要】 本文研究了三叉树模型下的等价鞅测度刻划问题,得到了三叉树模型的最小熵鞅测度,逆相对熵鞅测度,方差最优鞅测度和极小鞅测度的精确表达式。
【Abstract】 This paper deals with the martingale measures’ characteristic in a Trinomial tree model.The explicit expressions of some special equivalent martingale measure are given,such as the minimal entropy martingale measure,the minimal reverse relative entropy martingale measure,the variance-optimal martingale measure and the minimal martingale measure.
【关键词】 应用数学；
数理金融学；
三叉树模型；
极小鞅测度；
方差最优鞅测度；
最小熵鞅测度；
逆相对熵鞅测度；
【Key words】 applied mathematics； mathematical finance； trinomial tree model； the minimal martingale measure； the variance-optimal martingale measure； the minimal entropy martingale measure； the minimal reverse relative entropy martingale measure；
【Key words】 applied mathematics； mathematical finance； trinomial tree model； the minimal martingale measure； the variance-optimal martingale measure； the minimal entropy martingale measure； the minimal reverse relative entropy martingale measure；
【基金】 国家自然科学基金资助项目(70471071);江苏省教育厅高校哲学社会科学基金资助项目(05SJD790056)};河南省自然科学基金资助项目(0411014600)
- 【文献出处】 运筹与管理 ,Operations Research and Management Science , 编辑部邮箱 ,2006年03期
- 【分类号】F224
- 【被引频次】1
- 【下载频次】249