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CAPM和Fama-French模型的比较研究

The Research of CAPM and Fama-French Model

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【Author】 WANG Xiu-qin~1,XIN Xin~1,SUI Chen~2(1.Henan University,Kaifeng 475001,China;2.Industrial and Commercial Bank of ChinaHenan Zhengzhou Branch,Zhengzhou 450003,China)

【机构】河南大学数学与信息科学学院；中国工商银行河南分行河南开封475001；河南开封475001；河南郑州450003；

【摘要】利用美国证券市场的有关数据,讨论了应用CAPM和Fama_French模型分析股票收益率时的一些问题,并对两个模型进行了比较分析.更多还原

【Abstract】 Based on a large amount of data of American Stock Market,the paper compares the two models and illuminates the applicability of the two models.更多还原

【关键词】 CAPM模型； Fama-French模型；风险；
【Key words】 CAPM； Fama-French model； Risk；

【基金】河南大学第五批教改项目

【文献出处】许昌学院学报 ,Journal of Xuchang University , 编辑部邮箱 ,2006年05期

【分类号】F830.91;F224
【被引频次】13
【下载频次】1183

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