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我国商业银行存款利率期限结构及利差
【摘要】 本文使用多元回归分析、主成分分析及脉冲响应函数等计量方法对我国商业银行存款利率期限结构及其利差的波动状况进行了实证研究。分析表明,商业银行存款利率作为我国金融市场基准利率之一,并不能很好地反映宏观经济变量的变化。当前我国须尽快完善国债市场的建设,使国债收益率成为真正的金融市场基准利率。
【基金】 教育部高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20050561011)
- 【文献出处】 统计与决策 , 编辑部邮箱 ,2006年22期
- 【分类号】F832.22;F224
- 【被引频次】4
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