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边缘分布和Copula对资产组合选择绩效的影响
【摘要】 本文将GARCH-GPD模型与copula结合起来构建联合分布函数,考察边缘分布和cop-ula对资产组合选择绩效的影响。实证结果表明,边缘分布和copula选择对欧元与英镑组合的绩效有重要影响,gscopula+GARCH-GPD模型能取得较好的累积收益率。
【关键词】 Copula；
组合选择；
组合绩效；
GARCH-GPD模型；
- 【文献出处】 统计与决策 , 编辑部邮箱 ,2006年16期
- 【分类号】F830;F224
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