基于VaR的随机库存控制模型研究

【摘要】 一、前言库存控制问题一直是生产管理中的基础问题,它的中心就是要实现既能满足企业的生产经营需要,又要使物资的库存费用达到最小。经济批量(EO Q)模型就是求解需求为确定性的库存问题的传统方法。而对于需求为随机,但其概率或分布为已知的情况,EO Q模型已经不能适用了。这种情况下的库存策略的优劣,通常以赢利期望值的最大化或损失期望值的最小化作为衡量的标准。设订购的数量为Q,C(Q)为总成本,k为货物的单位进价,h为单位存贮费,v为缺货成本(v>p),需求为随机变量ξ(ξ>0),密度函数为f(ξ),分布函数F(ξ)。当订货量为Q时,损失的期望值为:E[C(Q)]=v∞Q∫(ξ-Q)f(ξ)dξ+hQ0更多还原