节点文献

上证指数混合跃变GARCH效应的实证分析

  • 推荐 CAJ下载
  • PDF下载
  • 不支持迅雷等下载工具，请取消加速工具后下载。

【作者】 杜军； 刘建江；

【机构】 华中科技大学经济学院； 长沙理工大学经济学院；

【关键词】 上证指数； GARCH效应； 波动特性； 收益率序列； 收益率波动； 条件方差； 集聚性； 证券市场； 参数估计值； 非对称；
【基金】 国家自然科学基金项目(70173001);湖南省自然科学基金项目(04JJ028)
  • 【分类号】F224
  • 【被引频次】22
  • 【下载频次】220
知网节下载
节点文献中： 

本文链接的文献网络图示:

本文的引文网络
二级参考文献(0)
参考文献(0)
共引文献(0)
节点文献
同被引文献(0)
引证文献(0)
二级引证文献(0)