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基于极值Copula模型的指数组合风险价值估计

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【作者】 马玉林；

【机构】 山东财政学院统计与数理学院；

【关键词】 Copula； 组合风险； 价值估计； 风险资产； 连接函数； 对数收益率； 风险因子； 信用风险分析； 历史数据； 损失分布；
  • 【分类号】F224
  • 【被引频次】7
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