节点文献

基于Copula理论的金融风险分析

  • 推荐 CAJ下载
  • PDF下载
  • 不支持迅雷等下载工具，请取消加速工具后下载。

【作者】 罗薇； 刘建平； 何山；

【机构】 暨南大学经济学院； 武汉理工大学管理学院 广州510632； 广州510632； 武汉430070；

【摘要】 本文介绍了Copula理论和性质以及其在金融风险分析中的一些应用。并实证基于Cop-ula,结合具有不同边际分布模型来计算资产投资组合VaR显著优于基于多元正态分布假设的传统方法。

【关键词】 Copula； 风险； 尾部相关； VaR；
  • 【分类号】F224
  • 【被引频次】38
  • 【下载频次】816
知网节下载
节点文献中： 

本文链接的文献网络图示:

本文的引文网络
二级参考文献(0)
参考文献(0)
共引文献(0)
节点文献
同被引文献(0)
引证文献(0)
二级引证文献(0)