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基于鞅定价的幂型A-Brick选择权
【摘要】 本文设计出了幂型A-Brick选择权,用鞅定价方法求出其精确解,并给出避险系数△1和△2的解析式。通过对其参数的不同取值,表明幂型A-Brick选择权不仅结构简单且权利金较低,将A-Brick选择权进行了合理的推广。
【关键词】 鞅定价方法；
Gisanov定理；
幂型A-Brick选择权；
- 【文献出处】 统计与决策 , 编辑部邮箱 ,2006年08期
- 【分类号】F224
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