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投资组合的动态VaR度量及实证分析

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【作者】 侯宝同； 杜子平；

【机构】 天津科技大学； 天津科技大学；

【关键词】 VaR； ARCH； 主成分分析； 股票市场； 公共因子； 蒙特卡罗模拟法； 历史模拟法； 因子载荷； 主成份分析； 持有期；
【基金】 国家自然科学基金项目(70471051);天津市高等学校人文社科研究项目(20042117)
  • 【分类号】F224
  • 【被引频次】15
  • 【下载频次】454
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