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单因子利率模型中瞬时利率代表变量的选择

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【作者】 毕鹏； 陈瑞明；

【机构】 西安交大经济与金融学院； 上海财经大学金融学院 陕西西安 710061； 上海 200433；

【摘要】 单因子利率模型是利率衍生品定价的基础模型之一,本文旨在探索单因子利率模型中瞬时利率代表变量的选择。研究认为IBR001,即银行间市场隔夜回购利率是目前国内单因子利率模型瞬时利率的最佳替代变量。

【关键词】 单因子利率模型； 瞬时利率代表变量；
  • 【分类号】F830
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