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上证指数的错位相关性研究
【摘要】 本文从市场微观结构的角度,通过构造指数十日均线模型,对上证180指数、上证50指数与上证指数进行错位相关性研究,发现三者之间具有高度的错位相关性。从指数十日均线的走势来看上证50指数要比上证180指数提前,而上证180指数要比上证指数提前,错位后指数回归方程的拟合性也很好。
- 【文献出处】 上海金融 ,Shanghai Finance , 编辑部邮箱 ,2006年07期
- 【分类号】F832.51
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