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单点水平重置期权的定价
Pricing of the single-point-level reset options
【摘要】 通过鞅定价方法并借助于极值的概率分布研究了单点水平重置期权的定价问题,并且得到了单点水平重置看涨期权与看跌期权的定价公式．
【Abstract】 We study single-point-level reset options pricing problems by using the martingale pricing method and the probability distribution of extremes.Thus we get the pricing formulas for the single-point-level reset call options and put options.
【基金】 上海市科技发展基金(05D210);上海市重点学科建设项目资助(T0401)
- 【文献出处】 上海师范大学学报(自然科学版) ,Journal of Shanghai Normal University(Natural Sciences) , 编辑部邮箱 ,2006年03期
- 【分类号】F830;F224
- 【被引频次】12
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