【摘要】 风险价值方法(value-at-risk)是近几年发展起来的用以度量和控制金融风险的量化模型。本文使用VaR模型度量了投资银行证券业务中的市场风险,应用上海证券交易所的实际数据,具体计算出VaR的时间序列,并论证了应用该时间序列来评估风险的大小的方法,为风险价值法在我国投资银行市场风险管理中的推广应用提供参考。更多还原

【Abstract】 This paper introduces the most advanced market risk measurement method-risk value method,and with the pattern of value method it also measures the investment bank’s market risk in the transaction of securities and analyzes the application range and the application prospect in China.更多还原