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SV类模型体系探讨

Research of SV Models System

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【作者】 毛明来陈通徐正国

【Author】 MAO Ming-lai,CHEN Tong,XU Zheng-guo(School of Management,Tianjin University,Tianjin 300072,China)

【机构】 天津大学管理学院天津大学管理学院 天津300072天津300072

【摘要】 系统总结了随机波动模型(简称SV类模型)的研究动态,包括连续时间SV模型与离散时间SV模型,并对离散时间模型的分类,以及与连续时间SV模型之间的关系进行了阐述,提出了SV模型今后的研究发展方向,为SV模型的进一步研究和实际应用提供参考和借鉴。

【Abstract】 This paper systematically summarizes most stochastic volatility models,including continuous-time stochastic volatility models and discrete-time stochastic volatility models.Then discrete-time stochastic volatility models is classified systematically.The paper points out the connection of continuous-time stochastic volatility models and discrete-time stochastic volatility models.At last,the future research of SV models is remarked.All this can be used as a reference for further research and practical application of SV model.

  • 【文献出处】 西北农林科技大学学报(社会科学版) ,Journal of Northwest A&F University(Social Science Edition) , 编辑部邮箱 ,2006年04期
  • 【分类号】F224
  • 【被引频次】13
  • 【下载频次】250
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